Projetos com Análise de Monte Carlo

Dados

Uma pessoa é questionada quanto tempo leva da sua casa para seu local de trabalho? Vamos supor que responda que leve 1 hora. Essa afirmação é correta? Os imprevistos foram considerados nessa afirmação?

Na afirmação que a pessoa leva 1 hora de sua casa para o trabalho, na verdade ela não considerou as incertezas, e o correto seria afirmar que na maioria das vezes leva 1 hora, mas no pior dos casos pode levar 1 hora e 30 minutos e no melhor cenário, onde o trânsito está muito bom, leva 40 minutos.

E quando elaboramos cronogramas, utilizamos o mesmo raciocínio da pessoa do exemplo acima, sem considerar as incertezas?

O ideal é que antes que seja fechado um cronograma, seja feita uma análise de risco para que sejam considerados os riscos negativos e positivos e ao final de cada estágio, seja inserido um buffer ou pulmão considerando essa análise de risco.

A Simulação de Monte Carlo

No mercado há varias ferramentas com análise de Monte Carlo que se utiliza de métodos estatísticos que se baseiam em amostragens aleatórias massivas para obter resultados numéricos repetindo sucessivas simulações de acordo com o que pessoa deseja e respeitando o limite da ferramenta, para calcular probabilidades heuristicamente. E o nome da técnica se dá como Monte Carlo devido ao famoso cassino, que o jogador tem uma probabilidade de ganhar uma aposta.

A questão de estatística deixa muitas pessoas com receio, mas para você utilizar a ferramenta não é necessário ser nenhum especialista em estatística, só precisará saber manipular a ferramenta e fazer a leitura que o gráfico gerará através do cenário que precisará criar.

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Figura 1 – Exemplo de Simulação de Monte Carlo – Site Beware

Note que no gráfico acima há uma probabilidade de 90% custo do projeto seja de R$ 1,08 Milhões e de apenas 50% do custo do projeto ser R$ 1,05 Milhões.

A Simulação de Monte Carlo não se limita a questões de custos, mas também a questão de prazos e duração de atividades, assim como também em questões pessoais, como por exemplo:

Você precisa fazer a compra de uma passagem aérea para o Estados Unidos, e o dólar está tendo uma variação muito grande, só que você não irá comprar a passagem de imediato. Na Simulação poderá colocar uma margem do valor da passagem e rodar a simulação, para que seja feita uma projeção futura de quanto terá que desembolsar para a aquisição da passagem aérea. E poderá escolher com que margem de segurança quer trabalhar. No gráfico 1 onde há o custo de R$ 1,08 Milhões, a margem foi de 90%.

As Ferramentas de Simulação de Monte Carlo também permitem que sejam exportados os cronogramas do Microsoft Project e possa fazer as simulações.

O seu chefe diz que o cronograma do projeto precise terminar em uma data especifica. Com a Simulação de Monte Carlo é possível determinar qual a probabilidade do projeto terminar nesta determinada data e até argumentar com o seu chefe, caso a probabilidade seja baixa, que não é possível entregar o projeto na data almejada.

As ferramentas de Simulação de Monte Carlo são feitas no Excel, mas com o complemento do fabricante do produto que faz a simulação de Monte Carlo.

Aquisição do Software de Simulação Monte Carlo

Para quem é estudante ou docente poderá adquirir a licença do @Risk por U$ 50,00 no site da Palisade, e inclusive vem com mais outros recursos. Também é possível adquirir a versão Trial para “degustação” do produto. O preço da licença varia de U$ 1.195,00 a U$ 2.195,00.

Aplicação prática

No vídeo abaixo há alguns exemplos da aplicação prática da Simulação de Monte Carlo onde foi utilizada a versão de estudante do @Risk do fabricante Palisade. Com os exemplos ficará mais fácil o entendimento da aplicação da Simulação de Monte Carlo.

No vídeo há 4 exemplos de aplicação prática:

  • Variação Cambial

             Neste exemplo é demostrada a Simulação de Monte Carlo para a compra de uma passagem aérea onde há a incerteza do valor do câmbio comercial no ato da compra com o Cartão de Crédito.

  • Deslocamento residência até o trabalho

             Neste exemplo é demonstrada a Simulação de Monte Carlo na estimativa de tempo de deslocamento de uma pessoa de sua residência até o seu local de trabalho.

  • Abastecimento do tanque de combustível

            Neste exemplo é demonstrada a Simulação de Monte Carlo de uma pessoa que irá viajar pelo Brasil de carro onde será necessário fazer o abastecimento do tanque de combustível do veículo, onde a incerteza é o valor do litro do combustível.

  • Cronograma em MS Project

           Neste exemplo é demonstrada a Simulação de Monte Carlo em um cronograma. Será visto como é feita a importação de um cronograma em Microsoft Project para o @Risk e como são feitas as análises.

Com estes exemplos demonstrados no vídeo, ficará mais fácil o entendimento da Simulação de Monte Carlo. No entanto, a Ferramenta possui recursos mais avançados que não foram demonstrados neste vídeo e aquela pessoa que desejar em se aprofundar mais no assunto, poderá estar realizando os treinamentos que os fabricantes de softwares de Simulação de Monte Carlo oferecem.

Há outros fabricantes além da Palisade onde o leitor deste Blog poderá estar pesquisando. No caso deste artigo foi utilizado o @Risk.

Para quem desejar utilizar o Software na versão Trial por 15 dias, poderá estar baixando o programa aqui.

Há uma versão de Simulação de Monte Carlo totalmente gratuita do fabricante Vose Software que disponibiliza para download o programa Model Risk 4.0, mas que não possui todas as funcionalidades, mas para quem não utilizará recursos avançados este software atende bem. No entanto, este software não foi testado por este Blog e não sabemos se é possível ou não realizar a importação do cronograma em Microsft Project, assim como é possível no programa @Risk da Palisade.

Foto de Terno

Autor: Luiz Guilherme Carvalho, MBA, PMP, PRINCE2, PMI-RMP, M_o_R, CSM

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